Physique des marchés
Ref: 3MD5030
Description
Ce cours aborde la dynamique des marchés financiers d'un point de vue mécanistique et propose une exploration des ingrédients de modélisation nécessaires à reproduire certains comportements typiques des prix des actifs financiers. Partant du principe que les investisseurs apprennent à utiliser des stratégies et que ces dernières ne sont utiles que si les marchés financiers sont prévisibles, ce cours se concentre sur la relation entre apprentissage et disparition de la prévisibilité avec des modèles d'agents sophistiqués.
Numéro de trimestre
SM11
Prérequis
aucun
Syllabus
- Faits stylisés des marchés financiers
- Stratégies de trading
- Prévisibilité des prix et apprentissage
- Instabilité des marchés et absence de prévisibilité
Composition du cours
CM: 10.5 heures
TP: 10.5 heures
Notation
50% TPs
50% contrôle final