Le but du cours est d'aller au-delà de la théorie classique de Markowitz et de fournir des connaissances avancées en gestion de portefeuille. La non-gaussianité des rendements et les bruits des matrices de covariance sont quelques exemples, abordés dans ce cours, où la théorie classique du portefeuille échoue. Le cours détaillera également des méthodes plus sophistiquées de construction de portefeuille comme «l'optimisation robuste». À cette fin, nous approfondirons ces sujets d'un point de vue théorique et pratique, en introduisant de nouvelles approches et implémentations d'algorithmes largement utilisées par les praticiens. Ce cours comprend un laboratoire où les étudiants testeront les performances des méthodes enseignées sur des données réelles.