Alexandre Richard

Laboratoire

Énergétique Moléculaire et Macroscopique, Combustion

Site WEB

Publications (22)

Article dans une revue 01/01/2025

Numerical approximation of SDEs with fractional noise and distributional drift

Ludovic Goudenege , Alexandre Richard

Article dans une revue 01/01/2025

Long time Hurst regularity of fractional SDEs and their ergodic means

Alexandre Richard

13/05/2024

Numerical approximation of the stochastic heat equation with a distributional reaction term

Ludovic Goudenege , Alexandre Richard

Article dans une revue 01/01/2024

Estimation of several parameters in discretely-observed Stochastic Differential Equations with additive fractional noise

Alexandre Richard

Article dans une revue 01/01/2024

Lipschitz continuity in the Hurst parameter of functionals of stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion

Denis Talay , Alexandre Richard

Article dans une revue 31/03/2023

On the discrete-time simulation of the rough Heston model

Xiaolu Tan , Fan Yang , Alexandre Richard

Thèse 01/02/2023

Conception d'architectures et dimensionnement de systèmes propulsifs électriques aéronautiques

Alexandre Richard

HDR 26/01/2023

Construction et approximation de quelques modèles stochastiques irréguliers: temps d’atteinte, bruits fractionnaires, dérives et interactions singulières

Alexandre Richard

Article dans une revue 01/01/2023

Regularisation by fractional noise for one-dimensional differential equations with distributional drift

Etienne Tanré , Alexandre Richard

Article dans une revue 01/01/2022

Quantitative particle approximation of nonlinear Fokker-Planck equations with singular kernel

Christian Olivera , Milica Tomasevic , Alexandre Richard

Article dans une revue 17/07/2021

Discrete-time Simulation of Stochastic Volterra Equations

Xiaolu Tan , Fan Yang , Alexandre Richard

Article dans une revue 08/07/2020

On the Root solution to the Skorokhod embedding problem given full marginals

Xiaolu Tan , Nizar Touzi , Alexandre Richard

08/04/2020

Quantitative approximation of the Burgers and Keller-Segel equations by moderately interacting particles

Christian Olivera , Milica Tomasevic , Alexandre Richard

Article dans une revue 01/01/2020

Penalisation techniques for one-dimensional reflected rough differential equations

Etienne Tanré , Soledad Torres , Alexandre Richard

Article dans une revue 01/01/2020

Sub-exponential convergence to equilibrium for Gaussian driven Stochastic Differential Equations with semi-contractive drift

Fabien Panloup , Alexandre Richard

Article dans une revue 01/06/2018

An integrate-and-fire model to generate spike trains with long-range dependence

Patricio Orio , Etienne Tanré , Alexandre Richard

Chapitre d'ouvrage 22/11/2017

Noise sensitivity of functionals of fractional Brownian motion driven stochastic differential equations: Results and perspectives

Denis Talay , Alexandre Richard

Article dans une revue 01/02/2017

Some singular sample path properties of a multiparameter fractional Brownian motion

Alexandre Richard

Article dans une revue 01/09/2016

Local Hölder regularity for set-indexed processes

Erick Herbin , Alexandre Richard

Article dans une revue 26/02/2016

Increment stationarity of $L^2$-indexed stochastic processes: spectral representation and characterization

Alexandre Richard

Article dans une revue 01/04/2015

A fractional Brownian field indexed by $L^2$ and a varying Hurst parameter

Alexandre Richard

Thèse 29/09/2014

Local regularity of some fractional Brownian fields

Alexandre Richard