Christian Bongiorno

Laboratoire

Mathématiques et Informatique pour la Complexité et les Systèmes

Publications (9)

Article dans une revue 31/03/2025

The Oracle estimator is suboptimal for global minimum variance portfolio optimisation

Christian Bongiorno , Damien Challet

08/10/2024

Modeling the emergence of vaccine-resistant variants with Gaussian convolution COVID-19: Could the wrong strategy ruin vaccine efficiency?

Christian Bongiorno , John Cagnol

Article dans une revue 16/07/2024

Financial factors selection with knockoffs: fund replication, explanatory and prediction networks

Damien Challet , Christian Bongiorno , Guillaume Pelletier

Article dans une revue 16/07/2024

Filtering time-dependent covariance matrices using time-independent eigenvalues

Christian Bongiorno , Damien Challet , Grégoire Loeper

Article dans une revue 16/07/2024

Nonparametric sign prediction of high-dimensional correlation matrix coefficients

Christian Bongiorno , Damien Challet

Article dans une revue 16/07/2024

The Oracle estimator is suboptimal for global minimum variance portfolio optimisation

Christian Bongiorno , Damien Challet

Article dans une revue 16/07/2024

Covariance matrix filtering with bootstrapped hierarchies

Christian Bongiorno , Damien Challet

Article dans une revue 16/07/2024

Reactive Global Minimum Variance Portfolios with $k-$BAHC covariance cleaning

Christian Bongiorno , Damien Challet

16/07/2024

Covariance matrix filtering and portfolio optimisation: the Average Oracle vs Non-Linear Shrinkage and all the variants of DCC-NLS

Christian Bongiorno , Damien Challet