Damien Challet

Laboratoire

Mathématiques et Informatique pour la Complexité et les Systèmes

Publications (34)

Article dans une revue 30/09/2024

Statistical mechanics of competitive resource allocation using agent-based models

Anirban Chakraborti , Damien Challet , Arnab Chatterjee , Matteo Marsili , Yi-Cheng Zhang , Bikas K. Chakrabarti

Chapitre d'ouvrage 01/08/2024

Why have asset price properties changed so little in 200 years

Jean-Philippe Bouchaud , Damien Challet

Article dans une revue 16/07/2024

Nonparametric sign prediction of high-dimensional correlation matrix coefficients

Christian Bongiorno , Damien Challet

16/07/2024

Covariance matrix filtering and portfolio optimisation: the Average Oracle vs Non-Linear Shrinkage and all the variants of DCC-NLS

Christian Bongiorno , Damien Challet

Article dans une revue 16/07/2024

Reactive Global Minimum Variance Portfolios with $k-$BAHC covariance cleaning

Christian Bongiorno , Damien Challet

Article dans une revue 16/07/2024

Filtering time-dependent covariance matrices using time-independent eigenvalues

Christian Bongiorno , Damien Challet , Grégoire Loeper

Article dans une revue 16/07/2024

Large large-trader activity weakens the long memory of limit order markets

Kevin Primicerio , Damien Challet

Article dans une revue 16/07/2024

Covariance matrix filtering with bootstrapped hierarchies

Christian Bongiorno , Damien Challet

Article dans une revue 16/07/2024

Financial factors selection with knockoffs: fund replication, explanatory and prediction networks

Damien Challet , Christian Bongiorno , Guillaume Pelletier

Article dans une revue 16/07/2024

The Oracle estimator is suboptimal for global minimum variance portfolio optimisation

Christian Bongiorno , Damien Challet